研究研讨会

在精算,财务和风险管理领域的著名专家应邀介绍他们目前的研究。  

即将到来的研讨会

哈姆扎汉巴里

什么时候: 二〇一九年九月二十〇日,3-4pm。

哪里: 奥尔特盖尔德礼堂245

标题: 界与两个随机变量的数量差异

讲者简介: 哈姆扎汉巴里在区精算研究小组比利时鲁汶大学的博士后研究员。他的研究兴趣围绕管理和保险风险,定量金融测量和依赖模型的各个方面。哈姆扎拥有硕士从UC鲁汶,比利时和博士学位精算科学年毕业于鲁汶大学商业经济。他以前工作作为AXA比利时的风险管理部门的精算师。

抽象: 我们考虑对随机变量的差异止损保费和尾值高危(TVAR的)的上限和下限。我们表明,被达到的上限和下限,当所涉及的随机变量是计数器单调和共单调,分别。在这两种情况下,我们推导出止损保费和TVAR封闭的形式表达。我们应用TVAR的人寿保险投资组合,其中的损失相当于资产和保险人的负债之间的差额损失随机变量。

2019春季

 

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